首先，统计纽交所市值前40%股票的这两个因素：

1.动量=除最近一个月外的12个月总收益；

2.价值=EBIT/企业价值。其次，按下面的规则构建四种投资组合，并每月进行更新组合内的股票：1.价值策略组合（EBITVW）：买入按EBIT/企业价值排列跌幅最大的股票。

2.动量策略组合（MOMVW）：买入按动量排列跌幅最大的股票。

3.所有股票策略组合（UniverseVW）：按价值比重买入所有纽交所股票。4.指数策略组合（SP500）：按指数比重买入标普500指数成份股。

5.并且加上机会判断、头寸管理、风险控制、防跟踪几大模块。注意程序一定要稳定、高速。